自動売買 EA 選び方のポイント【大石流FX自動売買】

ポイント①　リスクの低さ

FX自動売買EAに限らず、商品というものは、安全性が一番大切です。
安全でなくては、そもそも怖くて使うことができません。
FXをただのギャンブルで終わらせず、長期運用していくためには、リスクの低いEAを選ぶことが最も重要です。

リスクが高く、特定の期間だけ勝てば良いのであれば、実はいくらでも優秀に見えるEAを作ることができてしまいます。
株でも厳禁と言われている代表的な３つの手法をご紹介しておきます。
このようなソフトに騙されず、良識のあるソフトを選んでください。

・塩漬け法

ロスカットを設定しない、あるいは 1000 pips など極端に深く置くことです。

予想と逆に動くと、損失を抱えたまま決済しません。
予想通りに動くと、利益確定します。

こうすることで、資産曲線はきれいな右肩上がりに見えるのですが、同時に多額の含み損を抱えることになります。
そして相場が大きく動いた時、一瞬でマージンコールが引き起こされます。

・ナンピン法

予想と逆に動くと、逆に買い増ししていく手法です。
ポジションの平均損失が下がっていくので、相場が逆転したときには速やかに取り戻します。
資産曲線はきれいな右肩上がりで、時々がくっと凹んでいるのが特徴です。

ナンピンの回数を制限していなければ、塩漬けと同じ末路をたどります。
ナンピンの回数を制限していれば、ただ最大ドローダウンが大きいだけですが、もし運用を開始した時に凹みの部分が重なると、即退場となってしまいます。

・マーチンゲール法

負けた取引の次は、掛け金を２倍にしてすぐに取り戻そうとする手法です。
カジノや競馬の必勝法としても良く用いられますが、それは理論上の話。
資金には限度があるので、間違いなくマージンコールが待っています。

ポイント②　バックテストの期間

よくバックテストと実際の取引とは差が出ると言われますが、その差とは何でしょうか？
実は、バックテストに使用するデータの提供証券会社と運用証券会社が同じなら、ほとんど同じ結果になります。
差が出るのは、バックテストの設定が正しくなかったり、カーブフィッティングをしていたため未来は負けてしまった、ということが原因の場合がほとんどです。

時代はそんなに頻繁には変わりませんし、バックテストの結果からソフトを判断すること自体は良いと思います。

ただし、バックテストのデータが信頼できれば、という条件付きです。
私は、以下の2つの条件を見ています。

・バックテスト期間が3年以上
・取引回数が1000回以上

理由は、どちらも同じです。
1年くらいの短期間、100回くらいの小回数であれば、カーブフィッティングによって、良い成績はいくらでも作れてしまいます。
しかしこれでは、統計的に勝てるソフトだとは言えません。
もしもバックテスト10年で3000回以上取引しており、ずっと右肩上がりの資産曲線というEAがあれば、信頼性は高いでしょう。

ポイント③　本当の利益率

ポイント①と②をクリアして、やっとソフトの性能を見ることができます。

バックテストの結果も運用の結果も、取引ロットが大きければすごい利益に見えてしまいます。
pipsで書いてあると信用できそうですが、一度に保有するポジションが多ければ、pipsも大きく見せることができてしまいます。
一度に保有するポジションが多いということは、それだけ証拠金が必要ということです。
資金に対して購入できるロット数が減るので、獲得pipsが多くても、利益率は低くなります。

ということで私は、取引ロットを0.1ロットと仮定して、以下のポイントをチェックします。

・ 0.1ロット運用に必要な資金
　　＝最大ポジション数 × 通貨単位／レバレッジ＋最大ドローダウン

・ 0.1ロットに対する月間平均利益

この2つから、資産が1年で何倍になるかが求まります。
資産が1年で2倍以上になるようなら、かなり優秀なソフトだと言えるでしょう。

トップページに戻る